PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRG с ^W2DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение KRG с ^W2DOW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kite Realty Group Trust (KRG) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRG или ^W2DOW.

Корреляция

Корреляция между KRG и ^W2DOW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KRG и ^W2DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kite Realty Group Trust (KRG) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRG:

0.46

^W2DOW:

0.52

Коэф-т Сортино

KRG:

0.70

^W2DOW:

0.64

Коэф-т Омега

KRG:

1.09

^W2DOW:

1.10

Коэф-т Кальмара

KRG:

0.23

^W2DOW:

0.40

Коэф-т Мартина

KRG:

0.80

^W2DOW:

1.26

Индекс Язвы

KRG:

11.28%

^W2DOW:

4.88%

Дневная вол-ть

KRG:

23.40%

^W2DOW:

14.58%

Макс. просадка

KRG:

-88.63%

^W2DOW:

-93.05%

Текущая просадка

KRG:

-28.65%

^W2DOW:

-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, KRG показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у ^W2DOW с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции KRG превзошли акции ^W2DOW по среднегодовой доходности: 3.76% против 2.17% соответственно.

KRG

С начала года

-8.80%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

-16.14%

1 год

11.51%

5 лет

24.31%

10 лет

3.76%

^W2DOW

С начала года

8.78%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

4.71%

1 год

7.32%

5 лет

7.28%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRG и ^W2DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRG
Ранг риск-скорректированной доходности KRG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
^W2DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W2DOW, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W2DOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W2DOW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W2DOW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W2DOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W2DOW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRG c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRG на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^W2DOW равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRG и ^W2DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок KRG и ^W2DOW

Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке ^W2DOW в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и ^W2DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRG и ^W2DOW

Kite Realty Group Trust (KRG) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что KRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...