Сравнение KRG с ^W2DOW

С начала года, KRG показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у ^W2DOW с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции KRG превзошли акции ^W2DOW по среднегодовой доходности: 4.00% против 2.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRG на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ^W2DOW равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRG и ^W2DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке ^W2DOW в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и ^W2DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Kite Realty Group Trust (KRG) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что KRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.